海外では、多くの金融の専門家がPythonをデータ解析、システムトレードの戦略の評価等に用いています。本セミナーでは投資に必要な基礎知識についてPythonを用いて学習していきます。演習ではmorningstar、Fredから米国株価等をダウンロード、保存して用います。

午後の部では、バックテストを通して参加者が投資の本質について理解し、何らかの示唆を受けることを目的としています。

午後の部

前半13:30-16:30

１．Pandasの基礎：データのダウンロード、リサンプル、可視化等を理解する。

２．Statsmodelの基礎：確率的トレンド、確定的トレンド、自己回帰モデルを用いてトレンドの基本的な特性を理解する。

後半 17:00-19:00

３．乱数を用いた分析：モンテカルロ法、ブートストラップ等を用いたリスク分析、

シナリオ解析

４．機械学習を用いた分析、予測：ロジスティック回帰、ランダムフォレスト、ｋ‐近傍法、

k-meanクラスター法を試してみる

５. Pythonのトレーディング用のライブラリの紹介：PyAlgoTrade,　Zipline,　Pybacktest,　IBridge,　IBPy, IB Python API等

６．種機械学習とシステムトレードの将来的な関係

(学習ライブラリ: pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime)

受講対象者：参加者においては特にプログラミングの経験は必要ありませんが、エクセルの経験等、PCを使い慣れている方がセミナーの内容を理解するには有利かと思われます。Windows使用者についてはGoogle Chromeのインストールが必要です。問題のある方は電子メールにてご連絡ください。

ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

参考文献：

『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）、

「統計学の7原則」パンローリング

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

参加費用：１名につき３５,０００円 （消費税、参考資料を含む） １社２名以上同時に参加お申込みいた だいた場合、お２人目から１名につき３０,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前・午後一括お申込みの場合は、４９,８００円（お二人目から４４,０００円）の特別料金となります。

申込：金融財務研究会 ホームページ http://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX　03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金　口座名　(株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行 本　　店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本　　店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669