1952年にハリー・マックス・マーコウィッツにより発表されたポートフォリオの選択理論は、その理論が抱えた問題点を解決するために進化し続けています。そのような中、本セミナーではエクセルを活用しながらポートフォリオ選択理論とその後を分かりやすく解説していきます。特にエクセル関数、エクセルアドインの分析ツールを用いて、ポートフォリオの構築の仕方と効果を易しく学びます。

1. ポートフォリオの最適化戦略とその特徴

2. リスクパリティ戦略とその特徴

3. 機械学習を使ったポートフォリオの最適化戦略とその特徴

階層型リスクパリティ戦略

4. エクセルを使った各戦略のシミュレーション

各戦略の分散投資の効果の検証

■本セミナーに参加して修得できること

分散投資の基本をさまざまなシミュレーションを通して理解できます。どの場面でどの手法が使われるかを理解できます。エクセルを用いた演習を取り入れ、理解の向上に努めます。

■受講対象者

分散投資法に関して「超初心者」の方を対象としています。年金運用担当者で分散投資に興味のある方、また、分散投資法の乱数を用いたシミュレーション、過去データを用いたシミュレーションに興味のある方にも有益です。プログラミングの知識は必要ありません。ボタンを押してプログラムを走らせるだけです。階層型リスクパリティに関してはPythonを用いますのでご注意ください。

■使用ソフト：Excelのバージョンを事前にお知らせください。

■PCは持ち込みが原則です。ソフトは事前にPCにインストールされている必要があります。

参考文献：

EXCELで学ぶファイナンス5 ポートフォリオ理論の実践 (きんざい)

【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。統計学の７原則(パンローリング)

参加費用：１名につき３４,3００円 （消費税、参考資料を含む） １社２名以上同時に参加お申込みいた だいた場合、お２人目から１名につき２９,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前午後の両講座を通しで同時お申込みには午後の講座が２９,０００円に割引となります。

申込：金融財務研究会 ホームページ http://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX　03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
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