システムトレード・金融データ解析において市場の構造を理解していることは大変に重要なことです。ティックデータの取得方法、データの読み込みからはじめて、各種統計量を測定してティックデータの大まかな特性を理解していきます。

午前の部

１．ティックデータの取得方法
２．ティックデータの読み込み(為替レートのインターネットからのダウンロード)
３．データのタイムスタンプの処理(タイムゾーン等)
４．データの統計的性質の把握(リターン、リターンボラティリティ、実現ボラティリティ、ティックボラティリティ等)

(学習ライブラリ： pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime)

(注意点：バックテストには日経225miniを用いますが、copyrightの問題からデータそのものの配布はできません。実際に試したい方は、情報ベンダーから購入する必要があります。ただし、為替のデータに関してはインターネットからダウンロードします。)

ノートブックパソコン持ち込みが原則です。PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

また、初心者の方大歓迎ですのでanacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。

参考文献：

『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）
日経ソフトウェア４，５，６月号連載記事「Pythonで金融分析」
日経ソフトウェア８月号連載記事「Pythonで投資の王道を学ぶ」
Quantaized price volatility model for transaction data
(Evolutionary and Institutional Economic Review)

【講師紹介】

Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

参加費：
１名につき２８,０００円 （消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいた だいた場合、お２人目から１名につき２３,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前・午後一括お申込みの場合は、４９,８００円（お二人目から４４,０００円）の特別料金となります。

申込： 金融財務研究会 ホームページ http://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX　03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金　口座名　(株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行 本　　店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本　　店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669