システムトレードの戦略を開発するにはバックテストだけでは十分ではありません。価格データを疑似的に生成し、あるいは過去データを効率的に活用し、取引戦略の構築と分析に用います。

午後の一部　前半13:30-15:00

１．計算統計学を用いて各種システムトレード戦略の有効性と値動きの特徴を理解する。
(ア)ブレイクアウト戦略、クロスオーバー戦略、ストップロス戦略
①株式指数、米国株式、為替レート

午後の一部　後半15:30-17:00

２．投資対象可能銘柄のグループ化と過去データを有効活用することで各種取引戦略の評価を行う。
(ア)流動性vs非流動性資産
(イ)株式指数vs個別銘柄
(ウ)外国為替市場

午後の二部：17:30-19:00

演習：国際分散投資に為替ヘッジは必要か？
*演習の内容は参加者が提案することも可能です。
午前・午後の知識を用いて解決策を探すのが目的です。
(学習ライブラリ: numpy/scipy、statsmodels)

対象者：システムトレードに興味のある方で、基本的なpythonとpandasの知識があればプログラムのコードを理解するには十分です。不明なところはその都度遠慮なくご質問いただければと思います。事前にPCにJupyterがインストールされている必要があります。インストールに問題がある場合には、事前にお知らせください。メールにて対応させていただきます。

ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

参考文献：

『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）
日経ソフトウェア４，５，６月号連載記事「Pythonで金融分析」
日経ソフトウェア８月号連載記事「Pythonで投資の王道を学ぶ」
『生物学のための計算統計学』(共立出版)
『Python言語によるプログラミングイントロダクション』(近代科学者)

【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

参加費用：１名につき３５,０００円 （消費税、参考資料を含む） １社２名以上同時に参加お申込みいた だいた場合、お２人目から１名につき３０,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前・午後一括お申込みの場合は、４９,８００円（お二人目から４４,０００円）の特別料金となります。

申込：金融財務研究会 ホームページ http://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX　03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金　口座名　(株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行 本　　店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本　　店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669