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Oct

4

Python3ではじめるシステムトレード 第5回連続セミナー 午後の部

統計的金融時系列データ解析

Organizing : 金融財務研究会

Registration info

一般枠(定員15名):事前支払優先。定員の事前確認要。表示の定員数は残り枠

35000(Pay at the door)

FCFS
0/15

Description

統計的分析手法を用いて、確率的現象の支配する金融市場での価格の動きの特徴を理解し、リスク管理、資金管理に必要な知識を習得します。そして、そのような市場で継続的なシステムトレード戦略をいかにして実現するかを、さまざまな投資戦略のバックテストを用いて習得していきます。

午後の一部前半13:30-15:00

1. ランダムウォーク(RW)とは?
2. AR、ARMA、ARIMAモデルとは?
3. 確定的トレンドと確率的トレンドの違いの理解?
4. モンテカルロ・シミュレーションを用いたRW,AR,ARMAの分析。

午後の一部後半15:30-17:00

5. 各種トレンドフォロー型のシステムトレード戦略のバックテスト結果の考察

午後の二部:17:30-19:00

演習:確率的な世界に勝つにはどうしたらいいか?

*演習の内容は参加者が提案することも可能です。午前・午後の知識を用いて解決策を探すのが目的です。

(学習ライブラリ: pandas、numpy、statsmodels)

対象者:システムトレードに興味のある方で、基本的なpythonとpandasの知識があればプログラムのコードを理解するには十分です。不明なところはその都度遠慮なくご質問いただければと思います。事前にPCにJupyterがインストールされている必要があります。インストールに問題がある場合には事前にお知らせください。メールにて対応させていただきます。

ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

参考文献:

『Python3ではじめるシステムトレード ‐環境構築と売買戦略』(パンローリング㈱)、
『タートル流の投資の魔術』(徳間書店)
『ザ・タートル投資家たちの士官学校』(日経BP)
『金融リスクの理論』(朝倉書店)
『Python言語によるプログラミングイントロダクション』(近代科学者)

【講師紹介】

Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。

参加費用:1名につき35,000円 (消費税、参考資料を含む) 1社2名以上同時に参加お申込みいた だいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーは午前と午後の部に分かれています。午前・午後一括お申込みの場合は、49,800円(お二人目から44,000円)の特別料金となります。

申込:金融財務研究会 ホームページ http://www.kinyu.co.jp/
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行 本  店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本  店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

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10/03/2017 11:21

kinyuzaimu

kinyuzaimuさんが資料をアップしました。

09/11/2017 14:44

kinyuzaimu

kinyuzaimu published Python3ではじめるシステムトレード 第5回連続セミナー 午後の部.

09/10/2017 19:52

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