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Sep

20

モンテカルロシミュレーション入門(Python編)午前の部

初心者大歓迎

Organizing : 金融財務研究会

Registration info

一般枠:事前支払優先。 4名確定

35500(Pay at the door)

FCFS
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Description

■このセミナーはZoomでご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。
モンテカルロ法は、自由度の高いモデル化の手法として注目されています。特にリアルオプションの分野では、必要不可欠な道具です。本セミナーではプログラミング言語として最も人気が高く、ライブラリーが豊富なPythonを用いて、モンテカルロ法の基礎を学んでいきます。メルセンヌツイスターとPCG64について学びます。また、その応用として、時系列データの生成と精度の向上について学びます。アメリカンオプションは様々な特徴をもつ金融商品ですが、その性質を、モンテカルロ法を用いて学んでいきます。アメリカンオプションの評価には最小二乗モンテカルロ法を用います。

1.疑似乱数の生成:メルセンヌツイスター、PCG64等
2.サンプリングと精度:逆関数法、制御変数法、重点サンプリング、MCMC等
3.時系列データの生成:幾何ブラウン運動とその確率
4.アメリカンオプションの評価、分析:早期行使率と行使価格、満期の関係等

■目標
モンテカルロシミュレーションの金融分野での応用を視野に置き、各種サンプリング手法と精度の向上、幾何ブラウン運動の性質の理解、アメリカンオプションにおける早期行使戦略、早期行使率と行使価格、満期との関係などの習得を目指します。
■受講対象者:モンテカルロ法の知識を身に着けたい人、リアルオプションにモンテカルロ法を 使ってみたいと思っている人を対象としています。
■PCには事前にJupyter notebookがインストールされている必要があります。

参考文献:
統計学実践ワークブック(学術図書出版社)
フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい)
Python3ではじめるシステムトレード:ブラック-ショールズ方程式を理解する
https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac

【講師紹介】Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc.主な論文に”How does the entropy function explain the distribution of high frequency data”in Digital Designs for Money, Markets and Social Dilemmas(2022,Splinger). 主な訳書「Python3ではじめるシステムトレード」(パンローリング),「物理学者ウォール街を往く」(東洋経済新報社)。 ※録音・録画はご遠慮下さい。

申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k221751

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本  店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本  店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

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kinyuzaimu

kinyuzaimu published モンテカルロシミュレーション入門(Python編)午前の部.

08/26/2022 12:34

デットエクイティースワップ: 評価とデザイン入門(エクセル編)午前の部 を公開しました!

Ended

2022/09/20(Tue)

09:30
12:30

You cannot RSVP if you are already participating in another event at the same date.

Registration Period
2022/08/26(Fri) 12:34 〜
2022/09/20(Tue) 12:30

Location

オンライン

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モンテカルロシミュレーション入門(Python編)午前の部 に参加を申し込みました!

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