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Jun

9

2項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門(Excel編)

初心者大歓迎

Organizing : 金融財務研究会

Registration info

一般枠:事前支払優先。

35400(Pay at the door)

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Description

本セミナーでは2項ツリーとモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションの価格評価について学びます。このようなモデルは様々な場面で応用が可能です。本セミナーではヨーロピアンオプションとアメリカンオプションの評価に利用します。アメリカンオプションのための最小二乗モンテカルロ法についても学びます。

1.2項ツリーモデル入門:ヨーロピアンオプションの評価
2.モンテカルロ・シミュレーション入門:ヨーロピアンオプションの評価
3.アメリカンオプションの評価:2項ツリーとモンテカルロ法を用いた評価
4.最小二乗モンテカルロ法:アメリカンオプションの評価

■目標
ブラックショールズモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロッパ型、アメリカ型のオプションの モデル化を理解します。また、その応用を理解します。
2項モデル、モンテカルロ・シミュレーションなどの使い方がわかります。
■受講対象者
オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を対象としています。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。
参考文献:
Option pricing formulas by Haug
フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい)
Python3ではじめるシステムトレード:ブラック-ショールズ方程式を理解する
https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac
Valuing American Options by Simulation: A simple Least-Squares Approach by Longstaff and Schwartz

【講師紹介】Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。
※録音・録画はご遠慮下さい。

申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k221051

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本  店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本  店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

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kinyuzaimu published 2項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門(Excel編).

05/18/2022 22:16

2項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門(Excel編) を公開しました!

Ended

2022/06/09(Thu)

09:30
12:30

You cannot RSVP if you are already participating in another event at the same date.

Registration Period
2022/05/18(Wed) 22:15 〜
2022/06/09(Thu) 12:30

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オンライン

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2項ツリーとモンテカルロ法を用いたオプション価格入門(Excel編) に参加を申し込みました!

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