募集内容 |
一般枠:事前支払優先。 35000円(会場払い)
先着順
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開催日時 |
2021/07/29(木) 13:30 ~ 16:30
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募集期間 |
2021/07/01(木) 08:48
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会場 |
金融財務研究会セミナールーム 中央区日本橋茅場町1-10-8(グリンヒルビル) マップで見る |
イベントの説明
コンピュータの計算能力の飛躍的向上により、乱数の利用が増えています。その1つがモンテカルロ・シミュレーションです。たとえば、時系列データ分析、シナリオ分析などの分野で応用されています。デリバティブのプライシング、リスク管理の分野、新しい金融商品・投資手法の開発、投資戦略の有効性の検証などに長い間用いられてきました。このような知識は、経済時系列、為替レート、株価指数、個別株、商品価格のシミュレーションにも応用が可能です。また、より複雑なペイオフをもつエキゾチックオプションの価格の算出にも応用できます。
本セミナーでは乱数の基本的な性質とそのシミュレーションへの応用を学んだあとに、モンテカルロ・シミュレーションを用いてヨーロピアン・オプションの複製を行います。また、過去データを用いてヨーロピアン・オプションを複製し、実践的な利用方法を身に着けます。
1.乱数の性質:真の乱数、疑似乱数、準乱数、物理乱数など
2.確率分布と乱数の生成:正規分布、対数正規分布など
3.時系列の生成:ブラウン運動、幾何ブラウン運動、コレスキー分解の利用した複数資産の生成など
4.モンテカルロ・シミュレーションの精度の向上:良い乱数の利用、試行回数の増加、シードの変更など
5.オプションプライシングへの応用:モンテカルロとバックテストの比較による実践的知識の習得
■目標
モンテカルロ・シミュレーションの役割と有効性を理解します。乱数の活用法を理解します。価格時系列を自由に生成できる力を養います。そして、疑似的な時系列を用いて、オプションプライシング、新商品開発、長短トレーディングに必要な知識を身に着けます。
■受講対象者
時系列モデル、乱数の利用、モンテカルロ・シミュレーション、オプションのプライシング、リスク管理に必要な知識を養いたい人であればどなたでも参加可能です。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にjupyter notebookがインストールされている必要があります。
参考文献:
統計学入門(東京大学教養学部統計学教室)
自然科学の統計学(東京大学教養学部統計学教室)
Python3ではじめるシステムトレード:ブラック-ショールズ方程式を理解する
https://qiita.com/innovation1005/items/98e28dd0e38246d1dbac
【講師紹介】Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な著書に「Python3ではじめるシステムトレード」(2016,パンローリング)。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。
1名につき35,000円
(消費税、参考資料を含む)
1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。
本セミナーには午前と午後の部があります。午前・午後一括お申込みの場合は、60,000円(お二人目から58,000円)の特別料金となります。
申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k211405
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される
セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会
三菱UFJ銀行 本 店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本 店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669
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