実際の経済時系列データの動向をモデル化するためには、母集団と標本の関係を理解したうえで、季節性、循環的な動きをとらえることが必要です。さらに、定常時系列、内生変数、外生変数、分散不均一性、多重共線性などの基礎知識も必要です。そして、経済データの予測、デリバティブのプライシング、リスク管理などの実践的な分野では、原系列データの特徴を確率過程として捕える能力が必要となります。
本セミナーでは確率と統計学からはじめて時系列データ分析を理解します。そして現場でのモデル化に必要な要素がどのようなもので、それをどのように利用したらよいのか、そのプロセスを学びます。
１．統計学入門：確率と確率分布、母集団と標本、点推定と区間推定、線形回帰、最小二乗法
２．経済時系列データ分析：移動平均と季節調整、トレンドと循環変動
３．確率過程と時系列モデル：ランダムウォーク・モデル、自己回帰モデル、多項式モデル
４．モデルの最適化と予測：誤差二乗和、クロスバリデーション、尤度と情報量基準
５．応用分野：リスク管理とバリューアットリスク
■目標
確率・統計学の知識をもとに実際の時系列データをモデル化する力を養います。その際に必要な母集団と標本の関係を理解します。情報量基準の役割を理解します。そして、予測、リスク管理の分野で必要な知識を養います。
■受講対象者
時系列モデル、ランダムウォーク、自己回帰モデル、バリューアットリスクなど予測、リスク管理に必要な知識を養いたい人であればどなたでも参加可能です。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にExcelがインストールされている必要があります。
参考文献：
統計学入門（東京大学教養学部統計学教室）
人文・社会科学の統計学（東京大学教養学部統計学教室）
エクセルで世界の経済データをダウンロード
https://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5

【講師紹介】Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

１名につき３５,1００円
（消費税、参考資料を含む）
１社２名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お２人目から１名につき３０,０００円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーには午前と午後の部があります。午前・午後一括お申込みの場合は、６０,０００円（お二人目から５８,０００円）の特別料金となります。

申込：金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k210240

〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL　03-5651-2030　　FAX　03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。（但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。）又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
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