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Jan

22

オプション価格理論入門(Excel編)

初心者大歓迎

Organizing : 金融財務研究会

Registration info

一般枠:事前支払優先。

35000(Pay at the door)

FCFS
3/5

Description

コール(プット)オプション取引は保険と同じ機能を果たし、リスク管理を伴う投資には欠かせない道具です。多くのリスク管理に必要なペイオフは様々なオプションとして提供されています。そのプライシングの基本はブラック-ショールズ-マートンモデルです。また、リスク管理で最も重要な要素は取引費用です。金融商品の価格は突然急激に動くことがあり、そのような現象をオプション価格にどのように反映するかも重要な要素です。リスク管理、そしてリスク管理を伴う投資で成功するためにはこのような構造を熟知している必要があります。

本セミナーではブラックショールズモデルの基本、ヘッジに必要なグリークについて学んだあとに、通貨オプション、株式オプションの特徴を、実データを用いて学びます。モンテカルロ・シミュレーションを用いた分析も行います。

1.ブラックショールズモデルとグリークの基礎: デルタ、ガンマ、シータ、ロー
2.ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティの算出
3.価格のジャンプ、スマイルについて
4. 離散的デルタヘッジと取引費用
5.モンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションの複製
■目標
ブラックショールズモデルの理論的な背景とグリークを理解し、オプション価格からインプライドボラティリティの算出方法を理解します。理論とは異なるボラティリティの構造について理解できます。モンテカルロ・シミュレーションを用いてオプション複製理論が理解できるようになります。このような理解は、あらゆるオプション取引の基礎になります。
■受講対象者
為替ヘッジ、オプション理論、株式オプション市場に興味のある方であればどなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識を身に着けたい人を対象としています。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。
PCには事前にExcel,Excel VBAがインストールされている必要があります。
参考文献:
外国為替オプションの理論(東洋経済)
 エクセルで世界の経済データをダウンロードhttps://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5

【講師紹介】Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。

1名につき35,000円
(消費税、参考資料を含む)
1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円。追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。 本セミナーには午前と午後の部があります。午前・午後一括お申込みの場合は、60,000円(お二人目から58,000円)の特別料金となります。

申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k210140

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本  店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本  店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

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kinyuzaimu

kinyuzaimu published オプション価格理論入門(Excel編).

12/13/2020 16:14

オプション価格理論入門(Excel編) を公開しました!

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2021/01/22(Fri)

09:30
12:30

You cannot RSVP if you are already participating in another event at the same date.

Registration Period
2020/12/13(Sun) 00:00 〜
2021/01/21(Thu) 15:30

Location

金融財務研究会セミナールーム

中央区日本橋茅場町1-10-8(グリンヒルビル)

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