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Sep

2

通貨オプション(リスクリバーサル) 取引入門(Excel編)

初心者大歓迎

Organizing : 金融財務研究会

Registration info

一般枠:事前支払優先。

25000(Pay at the door)

FCFS
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Description

■このセミナーはZoomでご受講いただけます。お申し込み後に詳細をメールでお送りします。

為替リスクのヘッジに欠かせないのがオプション取引です。コールとプット呼ばれるオプション取引は保険と同じ機能を果たします。リスク回避には欠かせない道具です。また、日本ではリスクリバーサルという取引が注目を浴びています。長い取引の歴史があります。それはプット・コールパリティと呼ばれる最も基本的なオプションの構造に似ています。効率の良いヘッジには欠かせない道具ととらえられています。ヘッジで最も重要な要素は取引費用です。その点からも注目を浴びています。また、為替レートは突然急激に動くことがあり、そのような現象がオプションの価格に反映されます。ヘッジで成功するためにはこのような構造を熟知している必要があります。本セミナーではより実践に近い形で、ヒストリカルボラティリティを疑似インプライドボラティリティに見立てて取引を疑似体験します。

  1. ブラックショールズモデルとグリークの基礎
  2. ヒストリカルボラティリティーの算出とオプション価格の算出
  3. 為替レートの分布のひずみを反映したインプライドボラティリティの算出
  4. 疑似データを用いたリスクリバーサルを用いたヘッジ

■目標: ブラックショールズモデルの理論的な背景とグリークを理解し、オプション価格からインプライドボラティリティ、デルタに見合った行使価格の算出方法を理解します。また、疑似インプライドボラティリティを計算し、模擬トレードをシミュレートできるようにします。このような理解は、あらゆるオプション取引の基礎になります。
■受講対象者:為替ヘッジ、オプション理論、為替オプション市場に興味のある方であればどなたでも参加可能です。基本的なオプション取引の知識は内容の理解の助けになります。

参考文献:
外国為替オプションの理論(東洋経済)
エクセルで世界の経済データをダウンロードhttps://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5

【講師紹介】Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。

参加費用:1名につき25,000円 (消費税、参考資料を含む) 1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき22,000円。 追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k201305

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
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kinyuzaimu

kinyuzaimu published 通貨オプション(リスクリバーサル) 取引入門(Excel編).

08/06/2020 15:45

通貨オプション(リスクリバーサル) 取引入門(Excel編) を公開しました!