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Jul

10

Python3ではじめるシステムトレード

ベクトル誤差修正モデル(VECM)による為替レートの予測と取引・ヘッジ戦略

Organizing : 金融財務研究会

Registration info

一般枠:事前支払優先。

35100(Pay at the door)

FCFS
1/5

Description

外国為替レートの予測は経済・金融市場の中でもっとも難しいものの1つです。本セミナーではFREDから各種経済指標をダウンロードして、将来の為替レートの予測を行います。時系列データの定常、非定常という性質は、経済指標、標本期間、予測期間により異なります。したがって、予測には明確な政策が必要です。また、予測方法もさまざまです。本セミナーではベクトル自己回帰モデルとベクトル誤差修正モデルを用いて予測のプロセスを学習します。長期の予測では複数stepが一般的ですが1ステップが適切な場合もあります。本セミナーではこのような問題点を解決し、取引・ヘッジ戦略を構築します。ここで用いる予測の方法は他のモデルでも適応可能です。

  1. 予測入門:予測の基本
  2. ベクトル自己回帰モデルとベクトル誤差修正モデル入門
  3. 構造モデル:金利平価、購買力平価、現代マネタリーアプローチ、実質金利平価、
    粘着性マネタリーモデル、リスク要因、流動性要因、イールドカーブの傾き等
  4. 予測方法の構築と評価方法:1または複数ステップによる予測と評価
    (予測精度、方向性、収益性)
  5. トレード・ヘッジ戦略、リスク管理とバックテスト

■本セミナーに参加して修得できること : ベクトル自己回帰モデルとベクトル誤差修正モデルの基本を学ぶことができます。予測と取引・ヘッジ戦略構築の関係、方法が理解できます。モデルの特性とリスク管理の概念が身に付きます。本セミナーの内容はリスク管理に直接応用が可能です。 ■受講対象者 : ある程度のプログラミングの知識と業務経験が必要です。システムトレード、テクニカル分析、金融工学等の知識は必ずしも必須ではありませんが、あったほうが有利です。Pythonに精通している必要はありません。モデルはアプリ感覚で動きます。

PCには事前にanacondaがインストールされている必要があります。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。また、anacondaのインストールに問題がある場合にはご連絡ください。Eメールにて対応させていただきます。

参考文献: 『Python3ではじめるシステムトレード ‐環境構築と売買戦略』(パンローリング㈱)、
Qitta:Pythonではじめるシステムトレード:予測について
https://qiita.com/innovation1005/items/76d8a93c261e7d357ab8
Pythonではじめるシステムトレード:システムトレードって何?
https://qiita.com/innovation1005/items/2b5a291b98ebf39dfd8b
Qitta: statsmodelsによる誤差修正モデル入門
https://qiita.com/innovation1005/items/d53d9ba4f9e8ee1832c6
Python3ではじめるシステムトレード: 為替レートについて
https://qiita.com/innovation1005/items/f5cef6f6e3d1c97d17d1
statsmodelsによるベクトル自己回帰モデル(VAR)入門
https://qiita.com/innovation1005/items/b5333a939c0341b46ba9

【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc. 主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。統計学の7原則(パンローリング)

参加費用:1名につき35,100円 (消費税、参考資料を含む) 1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円。 追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。

申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k201271

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030  FAX 03-5695-8005

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。) ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本  店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本  店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

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kinyuzaimu

kinyuzaimu published Python3ではじめるシステムトレード.

06/15/2020 11:17

Python3ではじめるシステムトレード を公開しました!

Ended

2020/07/10(Fri)

09:00
12:00

You cannot RSVP if you are already participating in another event at the same date.

Registration Period
2020/06/15(Mon) 00:00 〜
2020/07/09(Thu) 15:30

Location

金融財務研究会セミナールーム

中央区日本橋茅場町1-10-8(グリンヒルビル)

Organizer

Attendees(1)

hm2016

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