募集内容 |
一般枠(定員10名):事前支払優先。 35200円(会場払い)
先着順
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開催日時 |
2019/11/19(火) 09:30 ~ 12:30
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募集期間 |
2019/10/04(金) 00:00
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会場 |
金融財務研究会セミナールーム 中央区日本橋茅場町1-10-8(グリンヒルビル) マップで見る |
イベントの説明
高いリターンを求めて海外への投資が活発に行われています。ドル円の為替レートは年初から8円のレンジで推移し、短期金利は下落傾向です。為替リスクをヘッジすべきかどうか、ヘッジするのであれば短いヘッジを繰り返すのか、それとも一括してヘッジするのか迷うところです。
本セミナーでは、それぞれのヘッジ戦略が過去データではどのような結果をもたらすのかをエクセルを用いて調べ、戦略の要素を理解します。
•金利、為替レートの取得:FREDからエクセルを用いてデータをダウンロード
•イールドカーブの構築:ゼロカーブの算出、リスクプレミアム、ベーシスの理解
•フォワードレートの理論値の計算:カバー付き金利平価
•フォワードレートバイアス:カバー無し金利平価、ヘッジ付き・ヘッジ無し債券投資
• ヘッジ付き債券投資:為替スワップのロール、通貨スワップ、通貨先物による合成スワップ
■本セミナーに参加して修得できること
エクセルを用いてフォワードレートの算出ができ、リスクプレミアム、ベーシスの推移を理解でき、最適なヘッジ戦略を構築できます。
■受講対象者 ヘッジについて「初心者」の方を対象としています。為替のヘッジに興味のある方であればどなたでも参加可能です。 注意:一部に先物データを用います。そのデータは配付できませんので、セミナー終了後に消去していただきます。
■ノートブックパソコンは持ち込みが原則です。PCには事前にエクセル、エクセルVBAがインストールされている必要があります。FREDからのデータがダウンロード可能かどうか事前にチェックをお願いします。問題がある場合にはご連絡ください。
参考文献: 「エクセルで世界の経済データをダウンロード」 https://qiita.com/innovation1005/items/d6c75baa3a38b7f1a7e5 「Python3ではじめるシステムトレード: 外国為替レートについて」https://qiita.com/drafts/f5cef6f6e3d1c97d17d1/edit 上述のQiitaの記事はPythonを用いていますが、Excelでも可能です。 為替オーバーレイ(パンローリング)
【講師紹介】 Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第30号(2016年3月)、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第29号(2015年8月)がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」(1999、パンローリング)、「物理学者ウォール街を往く」(2005、東洋経済新報社)。統計学の7原則(パンローリング)
参加費用:1名につき35,200円 (消費税、参考資料を含む) 1社2名以上同時に参加お申込みいただいた場合、お2人目から1名につき30,000円。 追加申込みの場合はその旨ご記入下さい。
申込:金融財務研究会 ホームページ https://www.kinyu.co.jp/seminar_detail/?sc=k192120
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005
ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される
セミナーのご案内等に使用します。
普通預金 口座名 (株)金融財務研究会
三菱UFJ銀行 本 店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637
三菱UFJ信託銀行 本 店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715
三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669